隨著中國金融市場的快速發(fā)展，金融行業(yè)競爭形態(tài)的持續(xù)演化，以及監(jiān)管力度的不斷加強(qiáng)，IT咨詢服務(wù)公司對金融企業(yè)的商業(yè)智能解決方案，也面臨著不斷的創(chuàng)新。

　　在主題為“乘數(shù)據(jù)之舟，達(dá)價(jià)值彼岸”的文思海輝商業(yè)智能解決方案研討會上文思海輝金融事業(yè)群總監(jiān)辜敏在風(fēng)險(xiǎn)管理之道分論壇分享了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市建設(shè)。

　　以下為演講實(shí)錄：

　　所謂的風(fēng)險(xiǎn)管理就是風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量控制和管理的過程。整個風(fēng)險(xiǎn)管理與數(shù)據(jù)密切相關(guān)。風(fēng)險(xiǎn)有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等等。每一個風(fēng)險(xiǎn)都需要有自己的數(shù)據(jù)需求，作為風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市重點(diǎn)討論的是作為IT或者是作為風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市管理部門，如何從數(shù)據(jù)上規(guī)劃好做好數(shù)據(jù)架構(gòu)和數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)？以及控制好數(shù)據(jù)質(zhì)量，為每一個風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用提供及時、準(zhǔn)確有效的數(shù)據(jù)，來確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用有效的實(shí)施。

　　談到風(fēng)險(xiǎn)管理不得不提巴塞爾協(xié)議，它現(xiàn)在已經(jīng)是整個銀行風(fēng)險(xiǎn)管理綱領(lǐng)性文件。對于商業(yè)銀行來講巴塞爾協(xié)議實(shí)施兩個意義，一個是滿足監(jiān)管的要求。監(jiān)管部門希望通過協(xié)議的實(shí)施規(guī)避出現(xiàn)的金融風(fēng)險(xiǎn)，避免對整個經(jīng)濟(jì)和社會造成比較大的影響。

　　另一個角度來講，我們跟銀行交流的時候他們也說，巴塞爾協(xié)議集合的是整個國際先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的理念。巴塞爾協(xié)議實(shí)施是有助于銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。最終體現(xiàn)的還是一個長期的盈利水平的提升和股東價(jià)值最大化。

　　為了響應(yīng)監(jiān)管的要求以及提升自身的管理水平，各家銀行也在陸續(xù)推動協(xié)議實(shí)施工作。目前國內(nèi)實(shí)施情況來看，第一梯隊(duì)銀行基本上完成了相關(guān)應(yīng)用的建設(shè)，也都完成了整個銀監(jiān)會的檢查，還有一部分銀行正在事實(shí)過程中。對于一些小的城市商業(yè)銀行，他們可能還在起步的階段。

　　對于整個新資本協(xié)議來講，它的核心是對數(shù)據(jù)的計(jì)量，管理和分析。所有的這些都是有數(shù)據(jù)支持的需要。通常情況下可以想像，在銀行不同的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用一般由不同的部門負(fù)責(zé)管理。相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用也是由不同的部門牽頭完成的，假如說行方?jīng)]有統(tǒng)一的規(guī)劃，不同的業(yè)務(wù)部門做風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)建設(shè)的時候，可能更多的會從自身風(fēng)險(xiǎn)要求出發(fā)。他們在做應(yīng)用建設(shè)的時候會從滿足個性化要求，和實(shí)效性要求出發(fā)，對相關(guān)數(shù)據(jù)做整理，通常會做單獨(dú)的數(shù)據(jù)集市。隨著數(shù)據(jù)的建設(shè)很多家銀行在完成風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用建設(shè)的時候，面臨風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的現(xiàn)狀。比如說有操作風(fēng)險(xiǎn)集市、有市場風(fēng)險(xiǎn)集市，有經(jīng)營孟風(fēng)險(xiǎn)等等，都會建立獨(dú)立的集市。這種情況下我們認(rèn)為這不是一個非常合理的數(shù)據(jù)架構(gòu)，在這種架構(gòu)下面臨什么樣的問題呢？

　　第一，對于數(shù)據(jù)倉庫來講，需要支持多個風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用。通常情況下，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用有自己的個性數(shù)據(jù)需求，但是他們有很多數(shù)據(jù)需求是共性的。對于倉庫來講，相同的數(shù)據(jù)就可能面臨抽取很多次，相同的數(shù)據(jù)給操作風(fēng)險(xiǎn)供一份，市場風(fēng)險(xiǎn)供一份。這樣數(shù)據(jù)集市維護(hù)起來非常復(fù)雜和困難。而且新能的浪費(fèi)也是比較嚴(yán)重的。

　　第二，在這種情況下，各個應(yīng)用相對來說互相獨(dú)立，他們獨(dú)立從數(shù)據(jù)倉庫拿數(shù)據(jù)，對自己的要求對風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算，有可能同樣的指標(biāo)面臨多個數(shù)據(jù)集市都來加工的情況，這也是資源浪費(fèi)。

　　第三，做過數(shù)據(jù)倉庫的比較理解，倉庫模型是以數(shù)據(jù)為啟動的，不是以業(yè)務(wù)員表示的。每一個風(fēng)險(xiǎn)集市建立的時候，勢必要理解模型，這種情況下開發(fā)效率是比較低的。

　　第四，同樣的指標(biāo)不同的應(yīng)用集市需要單獨(dú)加工。這就面臨一個問題，在不同的應(yīng)用集市里面有可能采用的口徑不一致。這種情況下整體風(fēng)險(xiǎn)管理角度來講，會發(fā)現(xiàn)同一個風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)算出來的應(yīng)用不一樣，到底聽誰的？這就是面臨著一個比較直接的問題。

　　第五個，比如我算RWA，應(yīng)用之間通常會有一些數(shù)據(jù)交互，這種情況下可能會相互之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，這種情況下應(yīng)用之間接口會非常復(fù)雜。一個變動涉及到多個系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)的改造，維護(hù)成本是比較搞得。

　　第六，大家知道巴塞爾對數(shù)據(jù)歷史是有存儲要求的。比如有5到7年的存儲要求。這種數(shù)據(jù)架構(gòu)下，每一個應(yīng)用都會根據(jù)監(jiān)管的要求來存儲一定時段的歷史數(shù)據(jù)，這也是相當(dāng)于資源的浪費(fèi)。

　　這六點(diǎn)是這樣的數(shù)據(jù)架構(gòu)下所面臨的問題。這也是我們引申出了我們要建立一個統(tǒng)一的數(shù)據(jù)集市。監(jiān)管部門對數(shù)據(jù)集市建設(shè)有了統(tǒng)一要求，數(shù)據(jù)架構(gòu)的要求，建立數(shù)據(jù)倉庫，以獲取清晰、轉(zhuǎn)換和存儲滿足內(nèi)部評級要求的內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)。我們給風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市做了一個定位：我們認(rèn)為它是在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺基礎(chǔ)之上，以風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)驅(qū)動為主，數(shù)據(jù)驅(qū)動為輔的多層次數(shù)據(jù)訪問體系。

　　可以從四個點(diǎn)來看：第一全行所有風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一收集、整理和存儲。這是一個平臺。第二，由于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市配備的性能比較高，所以我們盡量避免大數(shù)據(jù)量的搬遷。所以這個原則在整個數(shù)據(jù)集市里面也適用，對于大數(shù)據(jù)量模型的計(jì)算加工，我們會結(jié)合客戶的需要建議其中一部分，在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集里面去實(shí)現(xiàn)。第三，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市會收集各個風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果，返回到風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市里面做存儲。第四個定位就是數(shù)據(jù)質(zhì)量的管控。

　　風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市要支持哪些應(yīng)用？比如說下游到底有哪些需要？風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市如何支撐？市場風(fēng)險(xiǎn)需要外部數(shù)據(jù)和各種曲線數(shù)據(jù)，還包括做市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的內(nèi)部模型法。還有模型實(shí)驗(yàn)室，主要是零售類品和非零售類品的開發(fā)，和監(jiān)管報(bào)表和內(nèi)部管理報(bào)表。主要需求是零售數(shù)據(jù)集市需要滿足的條件。

　　風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市架構(gòu)示例：這些數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)采集平臺進(jìn)入ODS或者EDW，進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市里存儲，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市分四層存儲。第一就是所有數(shù)據(jù)進(jìn)來先存在基礎(chǔ)層，之后有一個初步的匯總，匯總層一方面支持報(bào)表的分析另一方面也是支持風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用的需要。匯總層之上有一個指標(biāo)層，是對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用指標(biāo)做進(jìn)一步加工匯總，再上面是大數(shù)據(jù)的模型計(jì)量層。最終是一個風(fēng)險(xiǎn)門戶的概念，可以做一些多維分析、數(shù)據(jù)報(bào)表類的多種方式的展現(xiàn)。模型實(shí)驗(yàn)室它的數(shù)據(jù)是由風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市批量提供，支持各種模型建設(shè)和評估工作。

　　還有一塊是關(guān)于有可能風(fēng)險(xiǎn)所需要的數(shù)據(jù)目前業(yè)務(wù)系統(tǒng)還沒有辦法完全滿足，有一塊數(shù)據(jù)需要手工應(yīng)急補(bǔ)錄進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)集市。這是一個大的邏輯架構(gòu)，基于這個架構(gòu)可以看看數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)，通過這個流轉(zhuǎn)可以知道風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的定位。

　　比如原系統(tǒng)數(shù)據(jù)和WEB系統(tǒng)數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)會通過采集平臺進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺。從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺通過按照風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的接口，把這些數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)交換平臺進(jìn)入到風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的基礎(chǔ)層。進(jìn)入基礎(chǔ)層是第一步，是針對行內(nèi)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，還有一些應(yīng)急補(bǔ)錄數(shù)據(jù)，會進(jìn)入到應(yīng)急補(bǔ)錄區(qū)，跟基礎(chǔ)層分開存儲，一般情況下我們建議，比如某一個應(yīng)用需要，我們會在應(yīng)用接口層對行內(nèi)數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做一個整合。第三個是相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)會進(jìn)入到產(chǎn)品或者計(jì)量引擎里面做計(jì)算。計(jì)算的結(jié)果會反饋到計(jì)量結(jié)果區(qū)域，返回來之后相關(guān)模型劑量結(jié)果和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，會通過整個數(shù)據(jù)交換平臺傳遞到資本計(jì)量系統(tǒng)，做數(shù)據(jù)質(zhì)量核查和監(jiān)管資本的計(jì)算。計(jì)算完之后我們可以根據(jù)資本劑量結(jié)果生成數(shù)據(jù)，所有計(jì)量結(jié)果會返回到風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市計(jì)量結(jié)果進(jìn)行存儲。這些數(shù)據(jù)會按照下游需要和生成報(bào)告需要，幫助生成內(nèi)部管理的報(bào)告。

　　對于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市內(nèi)部：有數(shù)據(jù)庫有基礎(chǔ)層，我們會把它分成11個主題比如對公的、零售的、有價(jià)證券、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果等等。然后會按照協(xié)議結(jié)構(gòu)等做一個匯總。所有風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)加工結(jié)果都會在這兒做存儲。

　　倉庫模型和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市，倉庫以數(shù)據(jù)驅(qū)動，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市以業(yè)務(wù)驅(qū)動。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄：我們會開放數(shù)據(jù)庫平臺，通過在線填報(bào)的方式把相關(guān)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄進(jìn)去。包括按照下游風(fēng)險(xiǎn)的要求，為下游提供相應(yīng)數(shù)據(jù)。

　　下游風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用所計(jì)算的結(jié)果，如果需要共享給其他的下游，會返回到整個風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市，由風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市轉(zhuǎn)給其他的系統(tǒng)。還有一些回流到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺再進(jìn)行結(jié)果共享。

　　風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市包括風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和各個風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用計(jì)量的結(jié)果，是整個風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的集成，包括標(biāo)層的計(jì)算，基于這樣的指標(biāo)，相當(dāng)于全行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值倉管理，可以做一個全面監(jiān)控和預(yù)警。

　　風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管控的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集支開發(fā)過程中如何保證數(shù)據(jù)質(zhì)量？要考慮數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)還要考慮數(shù)據(jù)質(zhì)量和元數(shù)據(jù)。比如我們在平安銀行做的時候會先制訂風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，然后怎么在風(fēng)險(xiǎn)集市落地？比如設(shè)計(jì)模型的時候，中文名、英文名，長度都是遵循標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定的。在標(biāo)準(zhǔn)里代碼也會做標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)也會在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市設(shè)計(jì)過程中類地。一些關(guān)鍵指標(biāo)也會設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，會根據(jù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定義的結(jié)果來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的加工。

　　關(guān)于數(shù)據(jù)質(zhì)量，我們首先有數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，也有元數(shù)據(jù)分析，我們可以通過手動的方式，根據(jù)業(yè)務(wù)的要求，手動生成一些規(guī)則。我們也可以對一些技術(shù)性的檢查手段自動生成一些規(guī)則。我們在開發(fā)過程中也會發(fā)現(xiàn)一些數(shù)據(jù)質(zhì)量的規(guī)則。這三方面的規(guī)則可以在這兒做一個部署，這里是整個數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)集市的調(diào)度任務(wù)，在這里可以做數(shù)據(jù)入庫前和入庫后的檢查，對重大問題是禁止風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的調(diào)度。這樣可以保證事前做到非常嚴(yán)格的控制，同時事后也可以做到相關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制。

　　我們要控制風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的數(shù)據(jù)質(zhì)量，還要往前追溯到數(shù)據(jù)倉庫和元系統(tǒng)都要部署相關(guān)規(guī)則。如果通過數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問題的話，可以通過元數(shù)據(jù)管理平臺做分析。因?yàn)樵獢?shù)據(jù)平臺記錄了業(yè)務(wù)系統(tǒng)到ODS到EWD，到風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用集市整個數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的影射關(guān)系。如果發(fā)現(xiàn)有問題，我可以通過元數(shù)據(jù)平臺幫助我們分析問題出在哪里。我們做了標(biāo)準(zhǔn)之后，會做標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的影射關(guān)系，通過這個可以知道符合標(biāo)準(zhǔn)化的程度，未來可以推進(jìn)它持續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)化。

　　為什么要建風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市？風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市可以整合所有風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用的信息需求，統(tǒng)一完成從數(shù)據(jù)倉庫到風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的數(shù)據(jù)抽取。這樣避免了數(shù)據(jù)倉庫同時面對多個數(shù)據(jù)應(yīng)用集市，降低了系統(tǒng)之間的復(fù)雜程度，節(jié)省了系統(tǒng)運(yùn)算資源。第二，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市對各類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用共用的數(shù)據(jù)進(jìn)一統(tǒng)一計(jì)算和加工，確保了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的質(zhì)量。第三，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市從業(yè)務(wù)角度出發(fā)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用的特點(diǎn)，對數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù)進(jìn)行了相應(yīng)的整合和匯總，以貼近業(yè)務(wù)，更易理解的方式提供給各類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用集市。第四，風(fēng)險(xiǎn)集市可以提升數(shù)據(jù)共享，大大的減少系統(tǒng)復(fù)雜程度。第五，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市，五到七年的數(shù)據(jù)可以統(tǒng)一由風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市存儲，這樣有效節(jié)省了IT資源。

　　風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市的定位是統(tǒng)一數(shù)據(jù)提供、大數(shù)據(jù)量應(yīng)用模式計(jì)量、全行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管控。

　　主要包括四個方面：數(shù)據(jù)整合、架構(gòu)如何設(shè)計(jì)、補(bǔ)錄數(shù)據(jù)如何進(jìn)入數(shù)據(jù)庫以及數(shù)據(jù)回流與共享。再一個是風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的支持，和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，第四個是如何支持風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用建什么樣的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。這四個方面的基礎(chǔ)就是做好數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)質(zhì)量和元數(shù)據(jù)的管控。